DAFTAR MATERI EKONOMETRIKA DERET WAKTU

1.      PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

1.2. Pengertian Ekonomika Deret Waktu

1.3. Karakteristik Data Deret Waktu

1.4. Paket Program Komputer Untuk Analisis

2.      KESTASIONERAN DATA DERET WAKTU

2.1. Pengantar

2.2. Proses Stokastik Dan Kestasioneran Data Deret Waktu

2.3. Pemeriksaan Kestasioneran Data Deret Waktu

2.3.1.  Pemeriksaan Kestasioneran Dengan Trend Data

2.3.2.  Pemeriksaan Kestasioneran Dengan Koefisien Autokorelasi Dan   Korelogram ACF

2.3.3.  Uji Akar Unit (Unit Root Test)

2.4. Penggunaan Eviews Untuk Pemeriksaan Kestasioneran Data

2.4.1.  Trend Data

2.4.2.  Autokolerasi Dan Kolerogram

2.4.3.  Uji Statistik Q

2.4.4.  Uji Statistik Ljung-Box (LB)

2.4.5.  Uji Akar Unit (Unit Root Test)

3.       ANALISIS TREND DAN TEKNIK PEMULUSAN

3.1. Pengantar

3.2. Komponen Deret Waktu

3.3. Analisis Trend

3.3.1.  Trend Linier

3.3.2.  Trend Kuadratik

3.3.3.  Trend Exponensial

3.3.4.  Pemilihan Trend Yang Paling Sesuai

3.3.5.  Prosedur SPSS Untuk Analisis Trend

3.4. Pemulusan Dengan Rata-Rata Bergerak (Moving Average)

3.4.1.  Simple Moving Average (Proses Konstan)

3.4.2.  Doble Moving Average (Proses trend linier)

3.4.3.  Contoh Peramalan dengan Moving Average

3.5. Pemilihan Model Terbaik

4.      DEKOMPOSISI DATA DERET WAKTU

4.1. Pengantar

4.2. Rata-rata bergerak terpusat

4.3. Model dan teknik dekomposisi

4.4. Contoh teknik dekomposisi

4.5. Prosedur SPSS untuk dekomposisi data deret waktu

5.      MODEL ARIMA (BOX-JENKINS)

5.1. Pengantar

5.2. Proses Degresi Diri

5.3. Proses Rataan Bergerak

5.4. Proses Campuran Diri Dan Rataan Bergerak (ARMA(P,Q))

5.5. Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

5.6. Prosedur Box-Jenkins

5.6.1.  Identifikasi Model

5.6.2.  Estimasi Parameter Model

5.6.3.  Evaluasi Model

5.6.4.  Prediksi Atau Peramalan

5.7. Prosedur Eviews Untuk Pemodelan ARIMA

5.7.1.  Identifikasi Model

5.7.2.  Evaluasi Model